(资料图片仅供参考)

量化看点基本面:资金面延续收敛

1、货币市场:资金面延续收敛,周一(9月19日)Shibor全线上行,隔夜品种上行11.6bp报1.41%。国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.09%。银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报1.4836%,涨13.36个基点;FR007报1.70%,涨7个基点;FR014报1.65%,涨5个基点。银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报1.41%,涨11个基点;FDR007报1.68%,涨8个基点;FDR014报1.65%,涨10个基点。 一级存单方面,今日1Y期国股报在2.00%位置,6 M期国股报在1.90%位置。二级存单方面,10月到期国股成交在1.64 %位置,明年9月到期国股成交在1.99%附近。

2、公开市场:央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,9月19日以利率招标方式开展了20亿元7天期和100亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示,今日无逆回购到期,因此当日净投放120亿元。这是央行1月末以来再次重启14天期逆回购操作。

3、债券市场:国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.09%,5年期主力合约涨0.08%,2年期主力合约涨0.03%。现券方面,银行间利率债收益率涨跌不一。截止北京时间16:40,10年期国债活跃券220010收益率上行0.15bp报2.6725%,5年期国债活跃券220016收益率下行0.5bp报2.445%,10年期国开活跃券220210收益率下行1bp报2.875%。

4、利率债招标:

量化交易看点利率债:无

量化交易看点上周热点利率债回顾:220402.IB、220408.IB

RV (Relative Value) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值(spread)均值回归原理来构建的交易策略。策略在 Algomart 量化平台运行,通过对市场数据的监控,实时计算基于时间序列的 alpha 因子,来判断回归趋势的强弱。

(文章来源:财联社)

推荐内容