市场分析

6月2日,三大指数全天震荡走强延续反弹,创业板指领涨。科创板个股今日大爆发,科创50 指数涨近5%,近40 只科创板个股涨超10%。汽车产业链个股走强,汽车零部件概念股掀涨停潮。此外,浙江建投、粤传媒等大跌高位股尾盘拉升巨幅震荡。下跌方面,昨日大涨的互联网彩票概念股陷入调整。总体上个股涨多跌少,两市超2900 只个股上涨,个股继续活跃,两市超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额8917 亿,较上个交易日放量64 亿。板块方面,科创板次新、半导体、汽车整车、汽车零部件等板块涨幅居前,互联网彩票、煤炭、油气、港口等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨0.42%,深成指涨0.67%,创业板指涨1.21%。北向资金全天净买入31.83 亿元,其中沪股通净买入20.84 亿元,深股通净买入10.99 亿元。

期权分析

1.成交量方面,50ETF 期权成交量为138 万张,沪市300ETF 期权成交量为147 万张,深市300ETF 期权成交量为21 万张。

2.PCR 方面,50ETF 期权报1.13,处于近期较高位置;沪市300ETF 期权报1.01,处于近期较低位置;深市300ETF 期权报1.20,处于近期较高位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF 期权为20.01%,处于近期中等位置;沪市300ETF 期权为17.19%,处于近期中等位置;深市300ETF 期权为17.91%,处于近期中等位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF 期权为19.48%,沪市300ETF 期权为19.99%,深市300ETF 期权为20.26%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF 微笑曲线最低点处于102%价位,沪市300ETF 期权最低点处于102%价位,深市300ETF 期权最低点处于102%价位。

6.VIX 方面,最新价报30.75 点,处于近期较高位置。

(文章来源:华泰期货)

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